Центробанк намерен ужесточить правила расчёта нормативов концентрации риска по крупнейшим заёмщикам. Участники рынка уже начали оценку того, насколько их балансы и кредитные портфели готовы к будущим изменениям регулирования.
Что именно поменяется?
По замыслу регулятора, с 2028 года банки перейдут на более строгую методику расчёта нормативов Н6 и Н21 — показателей, отражающих риск по кредитам одному заёмщику или группе связанных заёмщиков (ГСЗ). Эти нормативы измеряют концентрацию риска в портфелях кредитных организаций.
Почему это важно
Риск концентрации исторически считается уязвимой зоной: активы крупнейших корпоративных заёмщиков часто превышают по размерам отдельные банки, и сложности таких компаний могут серьёзно отразиться на их кредиторах. Усиление правил направлено на повышение устойчивости финансовой системы.
Реакция банков
Топ‑менеджеры крупнейших банков на ПМЭФ подчеркнули, что уже проводят проверку портфелей и моделирование сценариев, чтобы оценить возможное влияние новых нормативов. Многие рассматривают меры по снижению концентрации и повышению качества риска.
Адаптация может развиваться по принципу «мы убегаем, они догоняют»: банки будут корректировать лимиты, требования к обеспечению и кредитную политику, а регулятор — проверять устойчивость подходов.
Возможные последствия для рынка
Ужесточение расчёта нормативов может привести к более осторожной кредитной политике в отношении крупных корпораций, росту требований к обеспечению и, как следствие, увеличению стоимости заёмных средств для крупных игроков. Это, в свою очередь, повлияет на доступность долгосрочного финансирования и потребует от банков дополнительных мер по управлению концентрацией риска.
